Sistema de negociação momentum afl

Estratégia de Momento Triplo Modificado - Amibroker AFL.
Estratégia de Momento Triplo Modificado - Código Amibroker AFL Da Origem Rajandran R.
Triple Momentum Strategy é de Gerald Appel, introduzido em seu livro de 2005, "Análise Técnica: Ferramentas Elétricas para Investidores ativos". Ele está incluído nas páginas 58-63 de seu livro. Essa seção é dirigida, "The Triple Momentum Nasdaq Index Trading Model". Gerald Appel, também é provavelmente mais conhecido por sua criação - Moving Average Convergence Divergence (MACD).
O Sr. Appel's Says, "Existe apenas uma regra de compra e apenas uma regra de venda: você compra quando o Nível de Momento Triplo, a soma das taxas de variação de 5, 15 e 25 dias, cruza de abaixo para acima de 4 %. Você vende quando o Triple Momentum Level, a soma das taxas de variação de 5, 15 e 25 dias, cruza de cima para abaixo de 4%. "
Aqui está uma Estratégia de Momento Triplo ligeiramente modificada que funciona bem com Equities and Commodities for Positional Trading e pode-se considerar isso como uma estratégia de baixo risco.
Passos para instalar o indicador.
1) Faça o download do modelo de tempo triplo Momentum.
2) Descompacte os arquivos Triple Momentum Timing Model. afl e Triple Momentum Indicator. afl para // amibroker // formulas // system // folder.
3) Aplicar ambos os indicadores nos gráficos New Blank.

DTR Trading.
Um blog sobre estratégias de negociação de opções (Iron Condors, Strangles, Calendars, Butterflies), estratégias de rotação de ações e tecnologias relacionadas com Java para testar e automatizar o comércio.
Menu customizado.
Quarta-feira, 28 de setembro de 2016.
Código de AmiBroker do Sistema de Rotação Momentum.
Você pode baixar o código AFL acima do Google Drive: 00_60DayMomentum. afl.
Linha 1 - O comércio de rotação precisa ser ativado para este sistema Linha 24 - Os atrasos de comércio são definidos para 1, o que significa que os negócios são inseridos um dia após o sinal ser gerado Linha 43 - A variável LastDayOfMonth realmente armazena o segundo para o último dia do mês . Isso faz com que o sinal de classificação de rotação seja calculado no segundo ao último dia do mês. Uma vez que o nosso atraso comercial é um, o comércio ocorre no dia seguinte, o último dia do mês Linha 47 - Se o ROC (60) for negativo, o PositionScore é definido como 0, caso contrário o PositionScore está definido para o ROC (60 )
No segundo dia de negociação do mês, esta estratégia calcula o ROC de 60 dias para cada produto na carteira com base nos preços de fechamento desse dia. Se o ROC de 60 dias for negativo, o sistema define o PositionScore como 0 para esse produto. Em seguida, classifica todos os produtos no portfólio, selecionando o produto com a classificação mais alta. Se todos os produtos tiverem uma classificação de 0, o sistema passará para dinheiro. No último dia de negociação do mês, ele executa as ordens de compra e venda no fechamento - ordens de "mercado em fechamento" na negociação ao vivo.
AmiBroker Backtester Settings - guia geral.
AmiBroker Backtester Settings - Tab.
AmiBroker Backtester Settings - Stops Tab.
AmiBroker Backtester Settings - Guia Relatório.
AmiBroker Backtester Settings - Guia de portfólio.
AmiBroker Backtester Settings - guia Avançar para a frente.
AmiBroker Backtester Settings - Monte Carlo Tab.
AmiBroker Backtester Filter Settings.
Para executar o meu AFL na sua instalação do AmiBroker:
Faça o download do meu arquivo AFL Abra uma guia Análise AB Selecione meu arquivo AFL no campo Fórmula na guia Análise Atualize as configurações de filtro (mostrado acima) para executar somente esta estratégia contra uma lista de exibição específica Altere o intervalo para "Datas From-To" e depois selecione um intervalo de datas Finalmente, selecione o botão Backtest para executar a estratégia.
Depois de ter testado de retorno configurado e em execução, o próximo passo é automatizar as atualizações de cotações e a geração de sinal. Eu uso o utilitário Windows Task Scheduler para chamar scripts JS, que por sua vez iniciam o AB e o AmiQuote. Este tópico está além do escopo deste artigo, mas posso discutir isso no futuro.

sistema de negociação Momentum afl
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
SMI - Índice Estocástico Momentum para Amibroker (AFL)
O SMI foi criado por William Blau, em janeiro de 1993, de Technical Analysis of Stocks & amp; Commodities.
O resultado é um oscilador que varia entre +/- 100 e é um pouco menos errático do que um oscilador estocástico de igual período.
A interpretação do SMI é praticamente idêntica ao Oscilador Estocástico.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
2 comentários.
Testado no SPY por mais de 6 anos resut.
Tendo mais perdedores do que vencedores.
Inverter o Buy / Sell & amp; Short / Cover resultaria em resultado positivo.
não há sinais de venda de compra. Em que terreno você testou os resultados? Este é apenas um indicador, sem sinais e # 8230; você precisa alterar os parâmetros para melhores resultados.

Amibroker AFL Triple Momentum ROC.
Amibroker AFL Triple Momentum ROC.
Amibroker AFL Triple Momentum ROC & # 8211; ROC tradicional mede a taxa de variação de preço em & # 8216; n & # 8217; número de dias. O ROC é calculado dividindo a mudança de preço nos últimos n-períodos pelo preço de fechamento n-períodos atrás. Isso lhe dá porcentagem que o preço mudou nos últimos n-períodos. Sempre que o & # 8216; n & # 8217; A linha ROC do dia está acima da linha central (0%), então o momento é considerado como sendo alto e vice-versa. O problema com essa abordagem tradicional é de whipsaws e muitos sinais freqüentes. Gerald Appel resolveu este problema em grande medida, apresentando seu indicador Triple Momentum ROC.
Amibroker AFL Triple Momentum ROC & # 8211; Construção e uso do indicador.
Em vez de calcular ROC em & # 8216; n & # 8217; dias, Appel sugeriu calcular a ROC durante 5 dias, 15 dias e 25 dias e adicionar os respectivos ROC & # 8217; s para obter um ROC combinado. Portanto, ele combina impulso em 1 semana, 3 semanas e 5 semanas. Daí o nome Triple Momentum ROC.
Triple Momentum ROC = ROC (P, 5) + ROC (P, 15) + ROC (P, 25),
A construção do indicador é tal que, em vez de Fechar, os comerciantes podem usar uma variável personalizada e calcular o seu impulso.
No que diz respeito ao uso deste indicador, Appel sugere, em vez de usar uma linha central de 0%, deve-se usar uma linha de 4%. Portanto, sempre que o ROC combinado ultrapassar a linha de 4%, deve-se comprar e manter até o ROC se cruzar abaixo da linha de 4% acima. Quando o ROC combinado está acima da linha de 4%, o preço tem um forte impulso e, portanto, a participação deve estar no lado da compra. Uma das vantagens que encontramos ao usar este indicador foi que os downs e os whipsaws são menores e o indicador sinaliza uma compra apenas em mercados de forte impulso. Além disso, enquanto o ROC combinado permanecer abaixo da linha de 4%, o preço acabará por rolar e qualquer manifestação sustentada pode ser descartada. Este indicador também funciona bem nos prazos mais altos. Whipsaws são ainda menores e o ruído é removido da tendência.
Na próxima publicação, voltaremos a testar esse indicador em alguns índices e ações.
Amibroker AFL Triple Momentum ROC & # 8211; CNX Nifty.
Amibroker AFL Triple Momentum ROC Clique aqui para ver ou clique com o botão direito do mouse no link e clique em 'Salvar como' para baixar.

TrendXplorer.
Momento de colheita: vamos puxar os pneus com AmiBroker [Parte I]
Ao longo das últimas semanas, estudei estudando o idioma de fórmula (AFL) da AmiBroker & # 8217; como não há amanhã. Felizmente, a "Introdução ao AmiBroker" de Howard Bandy (download gratuito) é uma ótima leitura e a AFL possui uma enorme e generosa base de usuários, reunida na lista de usuários do AmiBroker no Yahoo. Por último, mas não menos importante, há o extenso Guia de Usuários de Tomasz Janeczko com uma enorme quantidade de exemplos.
Como afirmado em postagens anteriores, a "anomalia de momentum" é conhecida há séculos. A essência da anomalia de momentum é que os ativos muitas vezes continuam seu impulso de preços, definido como a mudança de preço ao longo de um determinado período de lookback. Momentum funciona bem entre as classes de ativos, bem como dentro delas. Então, o momento da colheita é sobre seguir o dinheiro.
Em poucas palavras: a estratégia é longa e intermitentemente, todo o capital é re-equilibrado para o EFT de melhor desempenho apenas de SPY (ações) e TLT (títulos). Marc aplicou a periodicidade diária para o re-balanceamento do portfólio, então comecemos por aí também. Posteriormente, a periodicidade será expandida para o horário semanal, mensal e até trimestral. No final, basta escolher a periodicidade que melhor se adequa ao seu estilo de negociação pessoal ou 401 (k).
As ações "clássicas" de 40% / 60% de títulos compram e detêm portfólio é o benchmark para comparar os resultados do backtest para. O capital inicial é fixado em US $ 100.000.
Para uma replicação da troca emparelhada mencionada entre SPY e TLT, o recurso de melhor desempenho é selecionado com base no ímpeto de 85 dias, apresentando os resultados abaixo para o período completo de 10 anos de 2004 a 2013:
Otimizar de forma eficaz é o snooping de dados, portanto, o risco de ajuste da curva é atrair. Portanto, a consideração, prudência e cautela são essenciais aqui. Um ótimo valor pode ser apenas uma escolha de sorte. Para verificar a robustez dos valores encontrados, os resultados do otimizador podem ser demonstrados graficamente em um gráfico de montanha 3D. Para exibir um gráfico de otimização em 3D, o AmiBroker precisa de duas variáveis ​​otimizáveis. Neste caso, uma variável de comprimento médio para suavizar os dados de preço é apropriada.
O melhor olhar para um amplo patamar de montanha em vez de picos únicos para maior probabilidade em resultados futuros confiáveis ​​ou backtest encontrou valores em períodos de Out-of-Sample. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Mudanças radicais (ou espigões) nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de otimização excessiva.
A prosseguir nas partes II e III.
Nas próximas publicações, o impulso será explorado na Periodicidade Semanal, Mensal e Trimestral. Para levantar um pequeno canto do véu:
Se você valoriza esta publicação ou o código fonte gratuito, considere mostrar seu suporte. Além de um investimento em AmiBroker de quase US $ 500 (IVA em!), Preparar um post como o acima envolve uma enorme quantidade de tempo e dedicação. Uma doação por si só é fabulosa e motivadora, então por que não mostrar o seu apoio PayPalling me apenas 10 ou 20 dólares? Não é necessário registro. Obrigado!
Reveja o código afl para configurações otimizadas abaixo. O mesmo código afl otimizável ou uma versão (não otimizada) com parâmetros selecionáveis ​​pelo usuário está disponível para download direto do Google Drive da TrendXplorer.

DTR Trading.
Um blog sobre estratégias de negociação de opções (Iron Condors, Strangles, Calendars, Butterflies), estratégias de rotação de ações e tecnologias relacionadas com Java para testar e automatizar o comércio.
Quarta-feira, 18 de março de 2015.
Estratégias e dados de rotação Momentum - Parte 3.
Até agora, esta série iniciou uma série de boas conversas, tentando encontrar uma explicação para os meus resultados. Agradeço todos os seus comentários e ficaria encantado se você pudesse encontrar uma explicação alternativa para os meus resultados! No final desta publicação incluirei o código AFL que usei no AmiBroker para gerar os resultados na Parte 2. O indicador AFL primário que estou usando para rotação é ROC.
O gráfico abaixo mostra os ETFs selecionados (e mantidos) pela estratégia por data usando os dados da série temporal "Ajustados". Semelhante à estratégia de impulso de 60 dias, os sinais não coincidem.
Como mencionei alguns leitores hoje, estou usando dados ajustados do Yahoo no meu banco de dados de dados "Ajustado" e dados não ajustados do Yahoo no meu banco de dados de dados "Real". Aqui estão dois links do Yahoo que discutem sua fonte de dados para dados históricos (CSI) e sua abordagem para os dados de ajuste de dividendos:
Além disso, aqui está o código AmiBroker AFL que foi usado na Parte 2 desta série:
Você pode baixar o código AFL acima do Google Drive: 00_60DayMomentum. afl.
6 comentários:
Muito obrigado pelo artigo.
No entanto, as linhas n. ° 43 e 44, que são responsáveis ​​por nos dar o último dia de negociação do mês, não estão funcionando para mim. Você pode por favor ajudar. Gostaria de salientar que estou usando as duas linhas acima como um código autônomo e não como parte de todo o programa, pois meu requisito é apenas descobrir o último dia de negociação do mês. Alguma ajuda do seu lado seria muito apreciada.
Verifique o seguinte código:
LastDayOfMonth = BarsSince (SecondLastDayOfMonth) + 1;
LastDayOfMonth = ExRem (LastDayOfMonth, SecondLastDayOfMonth);
PlotShapes (IIf (LastDayOfMonth, shapeUpArrow, shapeNone), colorYellow, 0, yposition = Low);